Chỉ báo Cường độ tương đối (Relative Strength Index – RSI)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Bài 18: Chỉ báo Cường độ tương đối (Relative Strength Index – RSI)

1. Khái niệm chỉ báo RSI:

Chỉ số cường độ tương đối (RSI) là một chỉ báo xung lượng phổ biến được phát triển bởi J. Welles Wilder và được giới thiệu chi tiết trong cuốn sách của ông có tên New Concepts in Technical Trading Systems.

Chỉ báo RSI (viết tắt cụm từ Relative Strength Index) so sánh những dao động đi lên theo giá đóng cửa so với những dao động đi xuống qua một thời gian xác định. Khi phát triển chỉ báo này, Wilder sử dụng thời gian (kỳ) 14 ngày, nhưng các kỳ 7 và 9 ngày thường được sử dụng để giao dịch ngắn hạn và 21 hoặc 25 ngày để giao dịch trung hạn.

2. Công thức:

Các bước để tính RSI bao gồm:

1. Xác định kỳ RSI, dựa trên khung thời gian muốn phân tích.

2. So sánh giá đóng cửa hôm nay với giá đóng cửa hôm qua.

3. Đối với kỳ RSI, thêm các dao động đi lên theo giá đóng cửa.

4. Đối với kỳ RSI, thêm các dao động đi xuống theo giá đóng cửa.

5. Tính trung bình động hàm mũ (EMA) của các dao động giá:

Trung bình dao động giá đi lên = Trung bình động hàm mũ của các dao động giá đi lên.

Trung bình dao động giá đi xuống = Trung bình động hàm mũ của các dao động giá đi xuống.

6. Tính cường độ tương đối (RS):

RS = Trung bình dao động giá đi lên / Trung bình dao động giá đi xuống

7. Tính Chỉ số cường độ tương đối (RSI):

RSI = 100 - 100 / ( 1 + RS )

3. Tín hiệu giao dịch:

a. Đối với thị trường không rõ xu hướng (ranging market):

Lập mức siêu mua (Overbought) tại 70 và mức siêu bán (Oversold) tại 30.

- Mua khi RSI giảm xuống dưới mức 30 rồi tăng trở lại lên trên 30 hoặc khi có sự phân kỳ tăng giá mà ở đó phần đáy đầu tiên của RSI dưới mức 30.

 

- Bán khi RSI tăng trên mức 70 rồi giảm trở lại dưới 70 hoặc khi có sự phân kỳ giảm giá mà ở đó phần đỉnh đầu tiên của RSI nằm trên 70.

b. Đối với thị trường có xu hướng (trending market):

Chỉ giao dịch các tín hiệu theo hướng thị trường.

- Trong một xu hướng tăng giá, mua khi RSI giảm xuống dưới mức 30 rồi tăng trở lại trên mức đó.

- Trong một xu hướng giảm giá, bán khi RSI tăng trên mức 70 rồi giảm trở lại dưới mức đó.

Chốt lời dựa trên dấu hiệu phân kỳ.

* Sự phân kỳ xảy ra khi chỉ báo không thể đi theo mô hình giá trên đồ thị, một dấu hiệu suy yếu xu hướng và sự đảo chiều có thể xảy ra.

- Trong một xu hướng tăng giá, nếu giá tạo mức đỉnh (High) mới nhưng chỉ báo không thể đi theo như vậy, đó là dấu hiệu phân kỳ giảm giá.

 

- Trong một xu hướng giảm giá, nếu giá tạo một mức đáy (Low) mới nhưng chỉ báo không thể đi theo như vậy, đó là dấu hiệu phân kỳ tăng giá.