Chỉ báo William %R

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Bài 21 : Chỉ báo Williams %R

1. Khái niệm chỉ báo Williams %R:
Chỉ báo Williams %R được phát triển bởi Larry Williams để thể hiện các mức siêu mua và siêu bán. Chỉ báo khá giống với chỉ báo Stochastic %K, chỉ khác Williams %R sử dụng các giá trị âm dao động từ 0 đến -100.

Số kỳ được dùng để tính Williams %R có thể khác nhau theo khung thời gian giao dịch. Một quy tắc chuẩn là sử dụng nửa chiều dài chu kỳ (14 ngày là con số phổ biến cho chu kỳ trung hạn).

Các mức siêu mua và siêu bán thường được xác định lần lượt tại -20 và -80.

2. Công thức tính Williams %R:

1. Bước đầu tiên là xác định số kỳ (kỳ %R) được dùng khi tính toán. Số kỳ có thể nằm giữa 5 và 21 tùy theeo khung thời gian phân tích.

2. Tính %R, bằng cách so sánh giá đóng cửa gần nhất với biên độ dao động qua kỳ đã chọn:

HC = Giá cao nhất (High) cao nhất trong kỳ %R – Giá đóng cửa (Close) hôm nay

HL = Giá cao nhất (High) cao nhất trong kỳ %R - Giá thấp nhất (Low) thấp nhất trong kỳ %R

%R = HC / HL * -100

Công thức tính này tương tự như tính Stochastic %K, chỉ khác là CL (ở Stochastic %K) được thay bằng HC.

CL = Giá đóng cửa (Close) hôm nay - Giá thấp nhất (Low) thấp nhất trong kỳ %K

3. Tín hiệu giao dịch:

a. Đối với thị trường không rõ xu hướng:

- Mua khi có sự phân kỳ tăng giá hoặc khi Williams %R giảm xuống dưới mức siêu bán.

- Bán khi có sự phân kỳ giảm giá hoặc khi Williams %R tăng trên mức siêu mua.

b. Đối với thị trường có xu hướng rõ ràng:

- Mua khi %R giảm xuống dưới mức siêu bán rồi tăng lên trên mức -50.

 

- Bán khi %R tăng lên trên mức siêu mua rồi giảm xuống dưới mức -50.

Sử dụng kết hợp một chỉ báo xu hướng khác để thoát trạng thái.

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/16469-PTKT-Bai-21-Chi-bao-William-R#ixzz3YyDGTCDO

Chỉ báo Dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator)

Bài 20: Chỉ báo Dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator)

1. Khái niệm chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic được phát triển bởi Tiến sỹ George Lane dùng để theo dõi xung lượng thị trường.

Chỉ báo này bao gồm 2 đường:

- Đường % K so sánh giá đóng cửa gần nhất với biên độ giao dịch gần đây.

- Đường %D là đường tín hiệu được tính bằng giá trị %K mượt (smooth).

Số kỳ được sử dụng trong chỉ báo này có thể khác nhau theo mục đích mà chỉ báo Stochastic được sử dụng:

 

2. Công thức tính Stochastic:

1. Bước đầu tiên là xác định số kỳ (kỳ %K). Kỳ tiêu chuẩn là 5 (ngày) nhưng con số này cần dựa trên khung thời gian phân tích.

2. Bước thứ hai là tính %K, bằng cách so sánh giá đóng cửa gần nhất với biên độ giao dịch qua kỳ đã chọn:

CL = Giá đóng cửa (Close) hôm nay – Giá thấp nhất (Low) thấp nhất trong kỳ %K Lowest Low

HL = Giá cao nhất (High) cao nhất trong kỳ %K - Giá thấp nhất (Low) thấp nhất trong kỳ %K

%K = CL / HL *100

3. Bước thứ ba là tính %D bằng %K mượt. Công thức gốc sử dụng đường SMA 3 nhưng phép tính này có thể khác nhau dựa trên khung thời gian phân tích khác nhau.

3. Thiết lập thông số:

Thông số mặc định của chỉ báo Stochastic được thiết lập như sau:

•%K - 5 (ngày…)

•%D - 3 (ngày…)

• Cả 2 giá trị trên được tính sử dụng đường trung bình động giản đơn (SMA).

• mức siêu mua 70%

• mức siêu bán 30%

4. Tín hiệu giao dịch:

Nếu Stochastic đến gần mức 100 thì nó báo hiệu sự tích lũy của thị trường. Nếu nó đi xuống gần mức 0 thì nó báo hiệu sự phân phối của thị trường.

Stochastic có dạng đáy cho thấy khả năng phục hồi của giá. Một dạng đáy hẹp nhưng không sâu cho thấy nhà đầu cơ giá lên yếu ớt và theo sau đó là đà tăng giá mạnh. Một dạng đáy rộng và sâu cho thấy nhà đầu cơ giá xuống mạnh và khả năng đà tăng sẽ yếu.

Tương tự đối với Stochastic có dạng đỉnh hẹp thường cho thấy nhà đầu cơ giá lên yếu và khả năng điều chỉnh khả thi. Các dạng đỉnh cao và rộng thì cho thấy nhà đầu cơ giá lên mạnh và khả năng điều chỉnh ở mức yếu.

a. Đối với thị trường không rõ xu hướng:

Các tín hiệu giao dịch được liệt kê theo mức độ quan trọng của chúng:

* Tín hiệu mua:

1. Mua khi có sự phân kỳ tăng giá đối với đường %D tại đó phần đáy đầu tiên nằm dưới mức siêu bán.

2. Mua khi đường %K hoặc đường %D giảm xuống dưới mức siêu bán rồi tăng trở lại trên mức đó.

3. Mua khi đường %K cắt lên trên đường %D.

 

* Tín hiệu bán:

1. Bán khi có sự phân kỳ giảm giá đối với đường %D tại đó phần đỉnh đầu tiên nằm trên vùng siêu mua.

2. Bán khi đường %K hoặc đường %D tăng lên trên mức siêu mua rồi giảm trở lại dưới mức đó.

3. Bán khi đường %K cắt xuống dưới đường %D.

Đặt dừng lỗ dưới mức đáy gần nhất của giá khi vào lệnh mua hoặc trên mức đỉnh gần nhất khi vào lệnh bán.

Các đường %K và %D chạy theo cùng hướng được sử dụng để xác nhận xu hướng ngắn hạn.

b. Đối với thị trường có xu hướng rõ ràng:

Chỉ sử dụng các tín hiệu theo hướng của xu hướng thị trường và không bao giờ mua khi Stochastic ở vùng siêu mua hoặc bán khi Stochastic ở vùng siêu bán. 
Mua khi %K hoặc %D giảm xuống dưới đường siêu bán và bán khi %K hoặc %D tăng lên trên đường siêu mua.

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/16468-PTKT-Bai-20-Chi-bao-Dao-dong-ngau-nhien-Stochastic-Oscillator-#ixzz3Yy33TYQf